Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
Permet de majorer la probabilité qu'une v.a. S'écarte trop de son espérance.
- hypothèses :
- \(X\) \(\in L^2\)
- \(\alpha\) \(\gt 0\)
- résultats :
- $$P(\lvert X-E(X)\rvert\geqslant\alpha)\leqslant\frac{V(X)}{\alpha^2}$$
Variance,
Inégalité de Markov
